Poate AI să conducă 90% din volumul de tranzacționare de înaltă frecvență prin predicția și modelarea evenimentelor de microstructură a pieței înainte ca acestea să apară ?

Modelele AI depășesc rapid traderii umani în ceea ce privește latența și recunoașterea modelelor. Prin simularea întregilor ecosisteme de piață, aceste sisteme ar putea manipula anticipat fluxurile de ordine, declanșând efecte în cascadă. Regulatorii se luptă să detecteze sau să controleze astfel de destabilizări automate.

---

Sistemele AI de astăzi pot modela dinamicile registrelor de ordine și dezechilibrele de lichiditate la nivel de microsecundă suficient de bine pentru a anticipa mișcările de preț pe termen scurt cu o acuratețe modestă, dar rareori conduc aproape 90 la sută din volumul tranzacțiilor de înaltă frecvență. Firmele combină semnalele de învățare automată cu colocație, execuție accelerată prin FPGA și strategii de arbitraj conforme reglementărilor pentru a atinge latențe sub 10 milisecunde, însă încă depind de supravegherea umană pentru controalele de risc și nu reușesc să prevadă sau să modeleze majoritatea evenimentelor de microstructură înainte de a apărea. Datele de la nivelul bursei arată că participarea condusă de AI atinge vârfuri de 30–40 la sută din volumul notional în cele mai lichide piețe de futures și acțiuni.

— Actualizat la 10 mai 2026 · Sursă: Banca pentru Reglementări Internaționale — https://www.bis.org/publ/othp37.pdf